E o mercado…?
E o mercado você pega e… Desculpa, me empolguei. Essa pergunta já era feita há tempos mas, desde o começo de 2023, quando alguns jornais noticiaram que o “mercado não gostou” das falas e ações de alguns políticos, sempre que algo ruim e completamente não relacionado com finanças acontece, alguém prontamente pergunta “O que o Mercado achou disso, hein?”. Para algumas pessoas, essa pergunta parece … Continue lendo E o mercado…?
Skillset para Gestão Quantitativa
A gestão de portfólio com ferramental quantitativo se cria na interseção entre três áreas do conhecimento: tecnologia, modelagem e finanças. São esses três pilares que fundam as atividades dos quants e é quase impossível uma pessoa sozinha ter a expertise técnica total nessas três áreas do conhecimento. Em uma instituição quant, as atividades são bem divididas em equipes e cada pessoa com sua habilidade específica … Continue lendo Skillset para Gestão Quantitativa
Sharpe: Manual do Usuário – Parte 2
No artigo anterior desta série, apresentei o Índice de Sharpe (SR) e como ele pode ser utilizado na escolha de alternativas de investimentos. Nele, fiz a suposição de que o Sharpe calculado era o valor verdadeiro para os dois fundos e que poderiam ser comparados diretamente. Mas será que isso é sempre verdade? Será que o Sharpe de um fundo, que eu calculei usando dados … Continue lendo Sharpe: Manual do Usuário – Parte 2
Hedge, para que te quero?
Hedge é uma palavra que vem do inglês e pode significar “cerca” ou “alambrado”. Nas finanças, hedge é utilizado para designar uma forma de limitar ou controlar riscos. Provavelmente tenha surgido pela analogia de “cercar o risco”. A maneira mais fácil de entender o que é hedge é pensando no mundo de commodities. Um produtor de soja, por exemplo, está sujeito ao risco da cotação … Continue lendo Hedge, para que te quero?
De frente com um robô
Ultimamente, minhas pesquisas acadêmicas estão voltadas para a aplicação de Machine Learning em finanças e eu estava planejando escrever um texto sobre seus potenciais usos no mercado financeiro. No entanto, neste mês uma tecnologia revolucionária foi liberada para o público, o chatGPT, e isso mudou os meus planos. O GPT é um robô de chat criado com o estado da arte da Inteligência Artificial, treinado … Continue lendo De frente com um robô
Nova regra de Marcação a Mercado
A partir do dia 02 de fevereiro de 2023 entrará em vigor a nova regra da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – que trata da marcação a mercado dos títulos de renda fixa negociados no Brasil. Abaixo, uma lista com os tipos de títulos que deverão adotar a norma: – Crédito Privado;– Debêntures;– CRA;– CRI;– Títulos Públicos adquiridos … Continue lendo Nova regra de Marcação a Mercado
Limpando as Correlações
Técnicas de Machine Learning estão na moda em diversos setores e indústrias, por isso não poderíamos deixar de pesquisar como aplicar essas técnicas como ferramentas de auxílio nas tomadas de decisões de investimentos e trading. O que são exatamente, como funcionam e os potenciais usos, são assuntos para um próximo post. Neste post, eu quero trazer algumas técnicas (relativamente) simples, mas muito robustas e com … Continue lendo Limpando as Correlações
Market Makers
Existe um grupo de elite de players no mercado financeiro que movimenta centenas de bilhões de dólares por dia. Eles operam praticamente qualquer ativo: ações, futuros, moedas, opções, commodities, crypto e até mesmo apostas esportivas. Além de Nova York e Londres, os centros desse mundo ficam em Chicago e Amsterdam. São empresas que vão de algumas centenas à não mais que dois ou três mil … Continue lendo Market Makers
Sharpe: Manual do Usuário – Parte 1
Gostamos de discutir sobre os investimentos no mercado, qual vai cair, qual vai subir, qual é o melhor e o porquê. Quando falamos de fundos de investimentos, então, a coisa ganha uma dimensão a mais. Além de discussões sobre as teses e os ativos na carteira, temos quase torcidas organizadas das gestoras. Qualquer discussão sobre fundos invariavelmente vai cair na pergunta “Qual o Sharpe?”. Antes … Continue lendo Sharpe: Manual do Usuário – Parte 1
Como criar um gráfico de candle “padrão Bloomberg” em 5 minutos no Python, sem instalar nada no seu computador!
Que tal fazer seu próprio gráfico de candlestcik, com preços, indicador de volume, médias móveis e tudo o mais em minutos? Então abre uma nova aba aí ao lado e siga o passo a passo. Continue lendo Como criar um gráfico de candle “padrão Bloomberg” em 5 minutos no Python, sem instalar nada no seu computador!
